Большое значение при строительстве бани или сауны имеет тщательное утепление стен, потолка и пола. Необходимо исключить до минимума теплопотери помещения. Особенное значение имеет утепление помещения парильни, так как в ней необходимо создать высокую температуру от 60 до 130 °С в зависимости от назначения и требований парящихся. Для русской бани достаточно 60—90 °С, так как в ней нагоняется тепло за счет влажности — поддаванием на раскаленные камни горячей воды. А в финской сауне — за счет пониженной влажности и высокой температуры до 130 °С.